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A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data

dc.date.accessioned2023-04-05T00:25:54Z
dc.date.available2023-04-05T00:25:54Z
dc.identifier.urihttps://repositorio.uai.cl//handle/20.500.12858/5561
dc.titleA family of autoregressive conditional duration models applied to financial data
dc.typeArtículo WoS
uai.facultadFacultad de Ingeniería y Ciencias
dc.contributor.investigadorLeiva, Victor
dc.date.uairegistro2014
dc.identifier.doi10.1016/j.csda.2014.05.016
uai.revista.nombreComputational Statistics & Data Analysis
uai.revista.cuartilCuartil 2


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